Ce projet est une plateforme de pricing de produits structurés financiers, développée dans le cadre d’un projet universitaire à Dauphine (Avril 2025).
L'objectif est de fournir un moteur de valorisation robuste et modulaire en Python, intégré dans une application web via le framework Django. Cette plateforme permet de calculer le prix et les sensibilités (grecques) de produits financiers complexes à partir de modèles stochastiques.
Le projet repose sur une architecture claire en deux parties principales :
- Langage : Python
- Rôle : Implémente les modèles financiers et les moteurs de calcul
- Fonctionnalités principales :
- Simulation de trajectoires via modèles stochastiques (Black-Scholes, Heston, etc.)
- Pricing par méthode de Monte Carlo
- Calcul des sensibilités (Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta)
- Gestion des produits callables
- Résultats structurés et agrégés
- Langage : Python (Django) + HTML/CSS/JavaScript
- Rôle : Fournir une interface utilisateur ergonomique accessible via un navigateur web
- Fonctionnalités principales :
- Formulaires interactifs pour configurer les paramètres de pricing
- Envoi des requêtes à l’API backend
- Affichage des résultats (prix, bornes de confiance, grecques)
- Python 3.x
- pip
- Django (
pip install django)
git clone https://github.com/votre-utilisateur/pricing-produits-structures.git
cd pricing-produits-structures
pip install -r requirements.txt
python manage.py runserver