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Projet VBA-Python : Pricing d’options avec Arbre Trinomial

Projet de groupe réalisé par : DUFOUR Baptiste & CHARBONNIER Thibault.

Objectif du Projet

Le projet consiste à développer un pricer d'options via un arbre trinomial, avec les fonctionnalités suivantes :

  • Pricing d'options européennes, américaines, bermudiennes et digitales.
  • Prise en compte du versement de dividendes sur le sous-jacent.
  • Intégration du prunning permettant une convergence plus rapide.
  • Création d'une interface graphique en Python et VBA.
  • Intégration de Python avec Excel via xlwings.

Structure des Fichiers

  • Scripts Python : dans le dossier PythonFiles.
  • Fichier Excel (VBA) : PricingOptions.xlsm.

Une interface streamlit est disponible sous app.py et l'interface excel est situé dans le fichier PricingOptions.xlsm.

Visualisations et Études de Convergence

De nombreux graphiques ont été réalisés pour illustrer l'arbre trinomial et étudier la convergence des résultats. Tous les graphiques sont visibles et disponibles sous le fichier excel.