Дельта-хеджер

Курсовая работа по дисциплине «Языки программирования»

Программа реализует алгоритм динамического хеджирования европейских расчётных опционов CALL и PUT на языке программирования C++.

Входные данные

Параметры модели Блэка–Шоулза:

• Начальная цена базового актива
• Дата начала моделирования
• Безрисковая процентная ставка
• Волатильность
• Средний дрейф актива

Параметры портфеля:

• Количество опционов в портфеле
• Для каждого опциона:
  • Тип опциона (CALL или PUT)
  • Страйк-цена
  • Дата экспирации

Параметры хеджирования:

• Количество ребалансировок (шагов моделирования)

Работа программы

• моделирует траекторию цены базового актива на основе модели Блэка–Шоулза, с предположением, что цена следует геометрическому броуновскому движению
• выполняет дельта-хеджирование портфеля
• учитывает выплату опционов при наступлении срока экспирации
• отображает результат хеджирования — остаточную стоимость портфеля после всех ребалансировок и исполнения опционов

Выходные данные

После завершения симуляции программа выводит результат хеджирования — остаточную стоимость портфеля

UML-диаграмма