AI Trading Bot - 智能量化交易机器人

一个基于 DeepSeek AI 的智能加密货币期货量化交易框架，支持币安 Binance U本位永续合约自动交易。

本项目受到 nof1.ai 的启发，旨在打造一个开源、可扩展的 AI 量化交易系统。

✨ 特性

🤖 AI 驱动

DeepSeek Reasoning Model: 使用 deepseek-reasoner 模型进行深度推理分析
多维度决策: AI 综合分析技术指标、市场情绪、资金费率等多个维度
思维链推理: 展示完整的 AI 推理过程，决策更加透明可信

📊 多周期技术分析

多时间框架: 支持 5m、15m、1h、4h、1d 等多个周期
丰富技术指标: RSI、MACD、EMA、SMA、ATR、布林带
K线模式识别: 分析最近 18 根 K 线走势

🛡️ 风险管理

仓位控制: 最小/最大仓位限制（默认 10%-30%）
每日最大亏损限制: 默认 10%
连续亏损保护: 最大连续亏损次数限制
杠杆管理: 可配置 1-100 倍杠杆
止盈止损: 自动设置止盈止损订单

💹 双向交易

做多 (LONG): 看涨时开多仓
做空 (SHORT): 看跌时开空仓
灵活持仓: 支持同时持有多个方向的仓位
自动平仓: AI 决策 + 止盈止损自动平仓

🔄 多币种支持

一键分析: 单次 API 调用分析多个币种
独立决策: 每个币种独立分析和决策
智能优化: 综合考虑账户状态和历史决策

🚀 快速开始

环境要求

Python 3.8+
Binance 期货账户（U本位合约）
DeepSeek API Key

安装步骤

克隆仓库

git clone https://github.com/vnxfsc/ai-trading-bot.git
cd ai-trading-bot

安装依赖

pip install -r requirements.txt

配置环境变量

cp config/env.example .env
# 编辑 .env 文件，填入你的 API 凭证

.env 文件内容：

# Binance API 配置
BINANCE_API_KEY=your_binance_api_key_here
BINANCE_SECRET=your_binance_secret_here

# DeepSeek API 配置
DEEPSEEK_API_KEY=your_deepseek_api_key_here

配置交易参数 编辑 config/trading_config.json:

{
  "trading": {
    "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "SOLUSDT"],
    "default_leverage": 3,
    "max_leverage": 100,
    "min_position_percent": 10,
    "max_position_percent": 30,
    "reserve_percent": 20
  },
  "risk": {
    "max_daily_loss_percent": 10,
    "max_consecutive_losses": 5,
    "stop_loss_default_percent": 2,
    "take_profit_default_percent": 5
  },
  "ai": {
    "model": "deepseek-reasoner",
    "temperature": 0.7,
    "max_tokens": 2000
  },
  "schedule": {
    "interval_seconds": 180,
    "retry_times": 3,
    "retry_delay_seconds": 5
  }
}

运行程序

python src/main.py

📁 项目结构

ai-trading-bot/
├── config/                      # 配置文件
│   ├── env.example              # 环境变量示例
│   └── trading_config.json      # 交易配置
├── src/                         # 源代码
│   ├── main.py                  # 主程序入口
│   ├── ai/                      # AI 相关
│   │   ├── deepseek_client.py   # DeepSeek API 客户端
│   │   ├── prompt_builder.py    # 提示词构建器
│   │   └── decision_parser.py   # 决策解析器
│   ├── api/                     # 交易所 API
│   │   └── binance_client.py    # 币安客户端
│   ├── config/                  # 配置管理
│   │   ├── config_loader.py     # 配置加载器
│   │   └── env_manager.py      # 环境变量管理
│   ├── data/                    # 数据管理
│   │   ├── market_data.py       # 市场数据管理器
│   │   ├── position_data.py     # 持仓数据管理器
│   │   └── account_data.py      # 账户数据管理器
│   ├── trading/                 # 交易执行
│   │   ├── trade_executor.py    # 交易执行器
│   │   ├── position_manager.py  # 仓位管理器
│   │   └── risk_manager.py     # 风险管理器
│   └── utils/                   # 工具类
│       ├── indicators.py       # 技术指标计算
│       └── decorators.py       # 装饰器
├── requirements.txt             # Python 依赖
└── README.md                    # 项目说明

🏗️ 核心模块

1. AI 决策引擎 (`src/ai/`)

DeepSeek Client

调用 DeepSeek API 进行推理分析
展示完整的推理过程
支持多种 AI 模型

Prompt Builder

构建多维度市场分析提示词
包含技术指标、持仓、历史决策等上下文
支持多币种统一分析

Decision Parser

解析 AI 返回的 JSON 格式决策
验证决策合法性
应用默认值

2. 交易所接口 (`src/api/`)

Binance Client

完整的币安期货 API 封装
市场数据获取（K线、行情、资金费率等）
账户和持仓管理
交易执行（开仓、平仓、止盈止损）

3. 风险管理 (`src/trading/`)

Risk Manager

仓位大小限制
每日最大亏损检查
连续亏损保护

Position Manager

仓位管理
多币种持仓追踪

Trade Executor

开仓/平仓执行
止盈止损设置
失败重试机制

4. 市场数据分析 (`src/data/`)

Market Data Manager

多周期 K 线获取
技术指标计算（RSI、MACD、EMA、ATR、布林带）
实时行情数据

Indicators

RSI (相对强弱指数)
MACD (指数平滑移动平均线)
EMA/SMA (指数/简单移动平均)
ATR (平均真实波动范围)
Bollinger Bands (布林带)

🤖 AI 决策示例

输入（市场数据）

=== BTC/USDT ===
价格: $95,000.00 | 24h: +1.23% | 15m: +0.50%
资金费率: 0.000100 (多头付费) | 持仓量: 1,000,000

【4h周期】
RSI: 44.5 | MACD: 0.0025
EMA20: 95,200 | EMA50: 94,500
最近18根K线（OHLC）: ...

输出（AI 决策）

{
  "action": "BUY_OPEN",
  "reason": "4h周期上升趋势，RSI44未超买，MACD转正，短期看涨",
  "confidence": 0.75,
  "leverage": 5,
  "position_percent": 20,
  "take_profit_percent": 5.0,
  "stop_loss_percent": -2.0
}

⚙️ 配置说明

交易配置 (`trading_config.json`)

{
  "trading": {
    "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"],    // 交易币种
    "default_leverage": 3,                 // 默认杠杆
    "max_leverage": 100,                  // 最大杠杆
    "min_position_percent": 10,           // 最小仓位占比
    "max_position_percent": 30,          // 最大仓位占比
    "reserve_percent": 20                 // 预留资金占比
  },
  "risk": {
    "max_daily_loss_percent": 10,        // 每日最大亏损
    "max_consecutive_losses": 5,         // 最大连续亏损次数
    "stop_loss_default_percent": 2,      // 默认止损百分比
    "take_profit_default_percent": 5     // 默认止盈百分比
  },
  "ai": {
    "model": "deepseek-reasoner",        // AI 模型
    "temperature": 0.7,                   // 模型温度
    "max_tokens": 2000                    // 最大 token 数
  },
  "schedule": {
    "interval_seconds": 180,             // 交易周期（秒）
    "retry_times": 3,                    // 重试次数
    "retry_delay_seconds": 5              // 重试延迟（秒）
  }
}

🛡️ 安全建议

API 权限控制
- 仅授予必要的权限（期货交易）
- 不要授予提币权限
- 定期轮换 API 密钥
资金管理
- 使用小额资金进行测试
- 设置合理的最大亏损限制
- 定期检查账户状态
风险管理
- 不要过度杠杆（建议 3-10 倍）
- 监控市场异常波动
- 设置止损保护

📝 运行日志示例

============================================================
🚀 AI交易机器人启动中...
============================================================
✅ 配置加载完成
✅ 环境变量加载完成
✅ API客户端初始化完成
✅ 数据管理器初始化完成
✅ 交易执行器初始化完成
✅ AI组件初始化完成
============================================================
🎉 AI交易机器人启动成功！
============================================================

💰 账户信息:
   总权益: 10,000.00 USDT
   未实现盈亏: +125.50 USDT
   保证金率: 150.25%

============================================================
📅 交易周期 #1 - 2024-01-15 10:30:00
============================================================

🤖 调用AI一次性分析所有币种...

📊 AI多币种决策总结:
   BTCUSDT: BUY_OPEN - 多周期上升趋势，RSI44未超买，4hMACD转正
   ETHUSDT: HOLD - 震荡整理，等待方向突破
   SOLUSDT: CLOSE - 4h RSI超买80，顶部信号
============================================================

🎯 使用场景

趋势跟踪: 基于多周期技术指标识别趋势
反转交易: 捕捉超买超卖区域的反弹
套利交易: 利用资金费率差异
网格交易: 配合止盈止损进行区间交易
多币种组合: 分散风险，提高收益稳定性

🔧 自定义开发

添加自定义指标

编辑 src/utils/indicators.py:

def calculate_custom_indicator(data: pd.DataFrame) -> float:
    """你的自定义指标"""
    # ... 计算逻辑
    return indicator_value

添加新的交易策略

编辑 src/main.py，在 TradingBot 类中添加自定义逻辑。

📊 性能监控

查看运行日志中的交易记录
监控账户盈亏变化
分析 AI 决策准确率
调整参数优化收益

🤝 贡献指南

欢迎提交 Issue 和 Pull Request！

Fork 本仓库
创建特性分支 (git checkout -b feature/AmazingFeature)
提交更改 (git commit -m 'Add some AmazingFeature')
推送到分支 (git push origin feature/AmazingFeature)
创建 Pull Request

⚠️ 免责声明

本软件仅供学习和研究使用。加密货币交易存在高风险，可能导致资金损失。使用本软件进行实盘交易的风险由使用者自行承担。开发者不对任何交易损失负责。

📜 License

MIT License - 详见 LICENSE 文件

🙏 致谢

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DeepSeek - AI 模型提供
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